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cemtool:7.5:internaltoolbox:interrnal:chol

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cemtool>7.5>internaltoolbox>interrnal

chol

Cholesky Factorization

문법

R = chol(X)

입력 X : positive definite 한 n x m 행렬 출력 R : upper triangular 한 n x m 행렬

설명

주어진 행렬의 Cholesky factorization 을 계산한다. 행렬 X 가 positive definite 일 때, R = chol(X) 는 R'* R = X 를 만족하는 upper triangular 한 행렬 R 을 리턴한다. Cholesky factorization 의 출력으로 Lower triangular 행렬을 얻으려면 출력 행렬 R 의 transpose 를 취한다.

예제

ex.cem
X = [2 1; 4 3];
chol(X)
1.4142   0.7071
0.0000   1.5811

관련함수

lu

cemtool/7.5/internaltoolbox/interrnal/chol.txt · Last modified: 2014/04/25 09:03 (external edit)